Риск-менеджер направления интегрированных рисков Вакансия партнера

Обязанности
расчёт резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП для управленческой отчётности, по стандартам Банка России (590-П) и МСФО;
портфельная аналитика по выданным гарантиям (поручительствам) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП: сбор и обработка данных, построение матриц миграций, винтажный анализ и расчёт показателей дефолтности (DR, NPL90+, CoR), участие в разработке количественной модели достаточности капитала на покрытие рисков (с учётом субсидирования потерь);
аккредитация рейтинговых моделей банков-партнёров (в т.ч. СЗКО);
ежемесячный мониторинг финансового положения Банков по данным надзорной отчётности (на базе Рискфин) и расчёт лимитов риска;
сбор данных о событиях операционного риска, расчёт риска;
подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления;
подготовка данных для Банка России о портфеле и рисках (отчётные формы: ежемесячные и ежеквартальные).

Требования
Требования: высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук;
опыт в портфельной аналитике сегмента МСП от 2х лет, знание способов построения матриц миграции и винтажного анализа кредитного риска, риск-метрик EL, DR, СoR, NPL и иные;
опыт расчёта резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П;
обязательно: инициативность и проактивных подход;
опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления;
опыт в автоматизации рутинных отчётов и аналитики на базе Python, VBA;
уверенный пользователь SQL, VBA, MS. умение работать в проектных командах и режиме многозадачности.