Стажер в казначейство Отклик на сайте компании

Казначейство Сбера — это R&D-центр управления активами и пассивами банка. Мы не просто проводим платежи, мы строим математические модели процентного риска, прогнозируем ликвидность на триллионы рублей и оптимизируем трансфертное ценообразование (_FTP_). Наша команда состоит из выпускников лучших технических и экономических вузов страны.

Обязанности

Чем предстоит заниматься:

• математическим моделирование: участие в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов _(Prepayment models)_ и моделей поведения вкладчиков _(Lapses modeling)_
• анализом _ALM/Liquidity_: расчет показателей разрывов ликвидности (_Gap-анализ_) и гэпа процентной маржи (_NII Sensitivity_) при различных макроэкономических сценариях
• работой с данными: написание сложных SQL-запросов и скриптов на Python (Pandas, NumPy) для обработки сырых данных о сделках Казначейства; автоматизация сбора метрик из хранилищ данных.
• стресс-тестированием: помощь в проведении регулярных стресс-тестов капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям Шока
• ценообразованием: поддержка расчетов внутренней ставки фондирования (_FTP_) и кривых доходности под руководством методологов.
• аналитикой рыночных рисков: мониторинг позиций торгового портфеля, расчет _VaR_ (Value at Risk) и подготовка аналитических записок для комитета по рискам.

Требования

Мы ждем что, вы:

• являетесь студентом бакалавриата или магистарутуры технических или финансовых ВУЗов
• имеете знания финансовой математики: свободное владение концепциями временной стоимости денег (_TVM_), дюрации, выпуклости (_convexity_), понимание производных финансовых инструментов (форварды, свопы, опционы)
• имеете понимание банковской индустрии. Понимание устройства банковского баланса (Assets vs Liabilities), принципов работы нормативов Базель III/IV, механизмов усреднения обязательных резервов и функционирования денежного рынка
• владеете навыками программирование на Python, SQL
• знаете MS Excel на уровне сложных формул и макросов приветствуется
• умеете использовать нейросети в работе

Условия

Что мы предлагаем:

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративную пенсионную программу