Стажер Risk-Quants (Управление риск- моделирования) Отклик на сайте компании

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов:

• разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков
• создание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения
• разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли.

и сейчас наша команда в поиске талантливых стажеров трех направлений: Data Scientist, LLM-researcher, и Quant-Risks в Управление риск-моделирования.

Обязанности

• разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
• развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
• обозревать статьи и придумывать новые SoTA подходы для решения банковских задач на финансовых данных.

Требования

• статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства, образование с математическим уклоном
• понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
• свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
• базовые знание ML/DL
• знание классических методов ML, Deep Learning
• знание современных генеративных моделей / RL-алгоритмы
• знание архитектуры и принципов LLM.

Условия

• формат работы: офис в г. Москва, рядом с м. Кутузовский пр.
• гибкий график и возможность совмещать с учебой: от 30 до 40 часов в неделю
• возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.